叁角套利(2)

  我们以第壹个战微(正循环套利_挣CNY战微为例)。?

  此雕刻边写图片描绘

  我们设计的套利战微是主触动套利战微,详细到来讲,我们在LTC/BTC,LTC/CNY,BTC/CNY叁个市场上邑是干为taker去吃单。

  在LTC/BTC市场左右买进单,就必须运用该市场的卖壹标价(ltc_btc_sell1_price)加以上壹定的滑点(ltc_btc_slippage,以佰分比体即兴)到来干为买进单标价,即:

  同理,在BTC/CNY市场下买进单,就必须运用该市场的卖壹标价(btc_cny_sell1_price)加以上壹定的滑点(btc_cny_slippage,以佰分比体即兴)到来干为买进单标价,即:

  同理,却以铰带出产在LTC/CNY市场下卖单的标价如次:

  假定各个市场的费比值情景如次(以佰分比体即兴):

  在LTC/BTC市场净买进入1个LTC,还愿上需寻求买进入1/(1-ltc_btc_fee)个LTC,就中的ltc_btc_fee比例片断,是被买进卖平台收走的顺手续费。买进入1/(1-ltc_btc_fee)个LTC需寻求破开费的BTC数是:

  在LTC/CNY市场,卖出产1个LTC,违反掉落的CNY是:

  在BTC/CNY市场,净买进入

  个BTC,还愿上需寻求买进入

  个BTC,就中btc_cny_fee比例片断,是被平台收走的顺手续费,而对应需寻求破开费的CNY是:

  套利的前提环境是:违反掉落的CNY > 破开费的CNY,即:

  调理壹下,对应的套利环境坚硬是:

  考虑到各市场费比值邑在仟分之几的程度,做稀度取舍后,该不一式却以进壹步募化信成:

  根原意思坚硬是:条要当公允价和市场价的价差比例父亲于所拥有市场的费比值尽和又加以上滑点尽和时,做叁角套利才是载利的。

  假设价差满意环境,买进卖数上的计算规则如次:

  先计算以下几个值:

  拿到下面5个值之后,对它们取最小值,违反掉落LTC的数,干为LTC/BTC市场的下副数。然后,根据LTC/BTC成提交的数,违反掉落需寻求对冲的LTC数和BTC数,区别在LTC/CNY和BTC/CNY市场下对冲单,所拥有市场先下限价单终止对冲,超时之后补养牌价单,确保完整顿对冲。

  对最小买进卖单位的处理规则如次:

  假设欲下单的LTC数小于最小LTC买进卖单位(取LTC/BTC和LTC/CNY两个市场的最小LTC买进卖数的最父亲值)的某个倍数(譬如2倍),则僵持本次套利;?

  假设欲下单的LTC数对应的BTC数( LTC数迨上系数?

  ltc_btc_sell1_price)小于最小BTC买进卖单位(取LTC/BTC和BTC/CNY两个市场的最小BTC买进卖数的最父亲值)的某个倍数(譬如2倍),则僵持本次套利。